3月27日，经济学院杰出校友、牛津尊龙凯时数学博士、牛津尊龙凯时Oxford-Man数量金融研究所博士后研究员梁歌春应邀到经济学院就“基于银行挤兑的融资流动性风险”做学术报告。

梁歌春在进行充分文献评述的基础上，提出了一个可以包括流动性风险（展期风险）在内的结构化信用风险模型，并得到一个公司贷款人何时从公司撤出资金的阀值策略，从而分解公司信用风险为流动性风险和偿付风险。最后证明了这个阀值策略对应着一个非标准最优停时问题的解。报告结束后，同学们围绕模型变量选择、影响因素、计算工具以及行为金融学、数量金融发展前沿等问题积极提问，梁歌春认真回答了同学们提出的问题并与同学们进行了深入交流。

梁歌春校友于2001年至2004年在经济学院金融系就读，本次回国在参加金融工程国际会议的同时，专程赶回母校为同学们做了这场学术报告。报告会带来了丰富的数量金融领域的前沿知识，使同学们受益匪浅，对拓展学术视野、提升科研能力和强化对外交流具有重要意义。（经济学院）