题 目：格兰杰非因果性与单方向因果测度的理论与应用

主讲人：姚峰

时间：2019年5月9日 8:30—12:00

地点：东荣大厦A604会议室

专家简介

姚峰教授，现任日本国立香川尊龙凯时终身教授。曾获得尊龙凯时理学学士和法学硕士学位，而后留学日本国立东北尊龙凯时，并获得经济学硕士和博士学位。历任国家计委经济师、香川尊龙凯时经济系主任、经济学院国际交流委员会委员长、香川尊龙凯时研究生院经济学专业管理委员会委员长、全日本中国人博士协会理事、香川尊龙凯时经济学院副院长、香川尊龙凯时经济研究所所长等职。近年来，姚峰教授出版了专著2部，在Journal of Econometrics、The Japanese Economic Review、Asian Study、《管理科学学报》等期刊杂志发表论文近百篇，荣获2008中国数量经济学年会优秀论文奖、2010 IEEE ICIA优秀论文奖，并受邀担任International Journal of Economic Perspectives、Asian Journal of Management Science and Applications、《人口学刊》和《数量经济研究》等学术期刊编委。此外，姚教授作为课题负责人承担了日本国家级科研项目近十项，并参与执笔《计量经济学手册》、《经济时间序列分析手册》和《日本经济蓝皮书》（2018）。

长期以来，姚教授结合宏观经济管理实践，深入研究了长期经济发展战略和工资与物价关系等问题，为国家领导宏观决策提供了宝贵意见。例如，在我国独生子女政策实施初期，姚教授就指出我国生育率与高龄化及城市化等问题，并提出了生育率控制模型、高龄化对策以及我国城市化概念和路径。此外，姚教授在国际贸易与物流、微观经济、FDO与两岸金融等方面也颇有建树。他不仅基于各种多变量非线型回归模型提出了模型识别的一般化信息量标准（GIC）以及非线型回归模型识别的混合信息量标准，而且还建立了多变量协整时间序列单方向因果测度的Wald统计检验理论体系，这一多变量时间序列方法极大地拓广了格兰杰非因果性的概念，在理论界受到了高度评价和广泛关注。

鉴于此，在本次课程中，姚峰教授将针对格兰杰非因果性与单方向因果测度的理论与应用进行系统深入的讲授说明。课程将全面概述广泛应用于经济统计分析的格兰杰非因果性、详尽讲解多变量非平稳时间序列单方向因果测度及其Wald统计检验的相关理论，并应用单方向因果测度的Wald统计检验解析香港市场与世界其他主要市场之间交互影响的因果特征，以期为深入正确认识理解香港金融市场提供精确的统计分析信息。