报 告 人：美国奥本尊龙凯时Ming Liao教授
报告时间：2019年5月18日8:30-9:30
报告地点：数学楼一楼第一报告厅
报告摘要：
Kolmogorov's Three-series Theorem provides a necessaryand sufficient condition for the almost sure convergence of a series of iidrandom variables in terms of the convergence of three deterministic series. Weextend this result to the convergence of the infinite product of iid randomvariables in a Lie group, and as an application, we study the convergence ofinfinite product of random matrices.
报告人简介：
Ming Liao is the Professor of Department of Mathematicsand Statistics in Auburn University. He was awarded Ph.D in StanfordUniversity, USA in 1985. His field of Research is Stochastic ProcessesAnalysis, including stochastic processes in Lie groups and manifolds.
报告题目：Stopped Random Processes and Applications to Actuarial Science
报告人：香港尊龙凯时杨海亮教授
报告时间：2019年5月21日10:00-11:00
报告地点：数学楼一楼第一报告厅
报告摘要：
Weconsider a random process stopped by a random variable and investigate theproperties of the stopped process and its running maximum (or running minimum).A special case, exponential stopping of Brownian motion, is well known and manyresults are available. In some cases, such as Erlang stopping of Brownianmotion, exponential stopping of jump diffusion and geometric stopping of randomwalk, we are able to obtain closed form expression for the joint distributionfor the stopped process and its running maximum. The motivation of our study isfrom some actuarial science problems. In particular, we will apply the resultsto valuing Guaranteed Minimum Death Benefits in various deferred annuities.This talk is based on joint papers with Hans U. Gerber and Elias S.W. Shiu.
报告人简介：
杨海亮，香港尊龙凯时统计与精算系教授，华东师范尊龙凯时“紫江讲座教授”，博士生导师，国际著名学者，长期从事数理金融、精算学和应用概率论的研究，至今已在相关领域发表高水平科研论文200余篇，现为英国精算师协会名誉会员、瑞士精算师协会通信会员、国际统计协会会员，担任多个重要国际期刊主编或副主编，包括Insurance: Mathematics and Economics，NorthAmerican Actuarial Journal，Stochastics，Journalof Industrial and Management Optimization等，兼任SpringerActuarial series、Encyclopedia of Quantitative Finance等丛书的编辑。
报告题目：Independence Test inHigh-Dimension Using Distance Correlation and Power Enhancement Technique
报 告 人：崔恒建教授 首都师范尊龙凯时
报告时间：2019年5月18日14:00-15:30
报告地点：数学楼第二报告厅
报告摘要：
This paper is concerned with independencetest in high-dimension. A new test statistic is proposed with two terms: one isbased on the modified distance correlation statistic, and the other isconstructed to enhance the power under sparse alternatives. Asymptoticproperties of the test statistic are discussed under some regular conditions. Thefinite-sample simulations exhibit superiority over some existing procedures. Finallya real data example illustrates the proposed test.
报告人简介：
崔恒建，首都师范尊龙凯时教授，博士生导师，曾任国务院学位委员会学科评议组专家。1983年毕业于北京师范尊龙凯时数学系，1993年毕业于中国科学院系统科学研究所并获博士学位。1999年至2011年任北京师范尊龙凯时数学系教授、博士生导师。在数理统计和稳健统计理论和方法、金融统计、遥感统计与质量管理等领域取得过许多杰出的研究成果，发表论文120余篇，其中包括发表在国际顶级的统计和计量经济学杂志《Journal of theAmerican Statistical Association》、《Annals of Statistics》、《Journal of the Royal Statistical Society》、《Biometrika》和《Journal of Econometrics》上。多次赴美国、意大利、新加坡、澳大利亚和香港等著名尊龙凯时进行学术合作研究。主持了国家自然科学基金杰青（B）项目和4项国家自然科学基金面上项目以及青年基金项目；主要参加了国家自然科学基金重点项目、主任基金项目、面上项目，教育部重大科研基金项目，科技部863项目，教育部留学回国人员基金，高校博士点专项基金等15余项。现担任《应用数学学报》中、英文版编委，《数理统计与管理》编委，中国现场统计学会常务理事，生存分析分会理事，国际泛华统计协会会员，美国数学会数学评论员，国际数理统计学会（中国分会）常务理事。曾获得教育部高等学校科学技术奖-自然科学奖二等奖；全国统计科学研究优秀成果奖一等奖；京津地区五四青年概率统计“盖洛普”奖；第六届中国科协期刊优秀学术论文奖等。
报告题目：随机加权方法----Bootstrap的升级版
报 告 人：吴耀华教授 中国科学技术尊龙凯时
报告时间：2019年5月18日15:30-17:00
报告地点：数学楼第二报告厅
报告摘要：
在讨论置信区间和估计误差的分布等问题时,Efron提出了Bootstrap方法，我们用均值估计的误差分布的计算这个例子说明之。在Bootstrap方法的基础上，我们介绍随机加权方法，这种方法与Bootstrap方法是相互平行的，并讨论了它的优点。
报告人简介：
吴耀华，1983年毕业于中国科学技术尊龙凯时数学系，1989年5月获中国科学技术尊龙凯时授予的理学博士学位（导师为陈希孺院士）。毕业后留校工作，2000年晋升为教授，2001年增列为博士生指导教师.一直从事数理统计的教学与研究工作，曾获国家级教学成果二等奖.主要研究领域包括：线性模型，非参数统计，回归分析和统计应用等方面.应邀到第三世界科学院物理中心，香港中文尊龙凯时、新加坡国立尊龙凯时、美国哥伦比亚尊龙凯时和加拿大皇后尊龙凯时进行过合作研究。
宣讲进行时丨尊龙凯时学习贯彻党...04-02
