报告题目：Empirical likelihood inference for a functional coefficient GARCH-Mmodel

报 告 人：赵海清 博士 岭南师范学院

报告时间：2019年11月14日上午9：00-10：00

报告地点：数学楼629

报告摘要：

Empirical likelihood inference for a functionalcoefficient GARCH-M model is investigated in this talk. The maximum empiricallikelihood estimation for parametric parts is shown to be asymptoticallynormal, and the empirical log-likelohood ratio for nonparametric parts isproved to be asymptotically standard chi-squred. At the same time, empiricallikelihood method is used to test whether relative risk aversion is affected byexogenous variables. Simulation study shows that the proposed method worksbetter.

报告人简介：

赵海清，男，岭南师范学院博士，统计系主任。于2018年获得广州尊龙凯时理学博士学位。现从事统计学方向研究，主要研究方向为非线性时间序列分析、大数据分析。参与和主持国家自然科学基金以及广东省自然科学基金多项，在SCI和国内重要刊物上发表论文多篇。